做空歐洲大賺300億橋水要平倉 達利歐釋放什么信號

(原標題:深夜重磅!做空歐洲大賺300億,橋水開始平倉了!達利歐釋放什么信號?)

近日全球股市回暖,而全球最大的對沖基金——橋水基金又有新動作!

最新數據顯示,橋水正在平倉此前對歐洲股市的做空!3月中旬,橋水150億美元(1081億人民幣)大舉做空歐洲,彼時歐洲股市連日暴跌;而今一周時間,橋水開始平倉,據外媒統計,這波做空橋水至少賺了40億歐元(約合人民幣300億元)。

無獨有偶,索羅斯也被爆出,正在減少對英國股市的空頭頭寸。

橋水開始平倉對歐洲股市的做空

1周大賺300億

3月20日,據數據分析公司BreakoutPoint報告,橋水開始平倉此前對歐洲股市的做空,減少了他們的大型歐盟空頭交易70多次。

不過,對重點公司仍留有高于0.5%的空頭頭寸。例如,針對西班牙公司的所有五個大空頭頭寸都被削減,例如,BBVA,BancoSantander和AmadeusITGroup的空頭頭寸從0.89%減少到0.69%。

對歐洲的大舉做空,為橋水帶來了可觀的利潤。

如斥資48億歐元做空的法國股市,期間法國股市大跌超30%。

44億歐元做空的德國股市,期間也跌30%。

據外媒統計,橋水這波操作估計大賺約40億歐元(約合人民幣300億元)。

對此,橋水的發言人表示:“盡管我們不會就具體頭寸發表評論,但橋水在全球150多個市場進行交易,因此橋水有許多相互關聯的頭寸,通常用來對沖其他頭寸,而且這些情況經常發生變化。因此,在任何時間查看任何一個位置來嘗試確定總體策略都是不正確的。”

此前

150億美元的做空歐洲股市

這與橋水3月13日那周的操作形成對比,彼時橋水已建立140億歐元(約合美元150億美元,1081億元人民幣)空頭頭寸,押注歐洲公司股票因疫情而持續暴跌。

主要建立了43家歐洲公司的巨額空頭,主要押注法國,德國,荷蘭,西班牙和意大利的大型公司。

當時橋水做空公司中,法國最多有16家,持倉48億歐元,其次是德國有12家,倉位44億歐元,荷蘭和西班牙各有5家,倉位分別為28億美元和13億歐元,意大利3家,倉位8億歐元。

這些國家都是疫情較為嚴重的歐洲國家。

這些大空頭中有7個的估計價值超過5億歐元,其中最大的兩個空頭接近10億歐元大關:

不過,期間在多國股市輪番熔斷之后,歐洲多國紛紛發布股票賣空禁令,包括意大利、西班牙、法國、比利時、奧地利、希臘等。

橋水業績大跌

平倉或為應對業績困境

多年來,橋水基金被稱為“常勝將軍”,管理著大約1600億美元的資金,其旗艦基金主動型PureAlpha基金,約30年的歷史中,僅有4年虧損。達里奧多次奇跡般地成功預測出全球經濟和市場的巨大變動,最著名的一次,就是成功預測了2008年的金融危機。在2008年的全球金融危機下,當標準普爾500指數下跌37%的一年中,PureAlpha策略獲得了9.4%的回報。

然而近期,橋水卻被爆出今年業績爆雷。因而有外媒指出,橋水急忙平倉,可能是為了應對近期的業績困境。

在達利歐提供的這份橋水的3月18日的每日觀察中,還披露了橋水期間基金今年截至3月18日的表現:

采用風險平價策略的全天候基金跌了9%-14%不等,完全對沖的中性策略跌了7%-21%不等。

不過達利歐表示,這種回撤程度以前也發生過,而且每次凈值也都回來了。與過去一樣,我們一直維持著流動性,這次損失在可承受范圍里。

達里奧:這次災難百年一遇

全球企業將損失半個美國GDP

3月18日,達利歐解釋其業績出現虧損時表示,“新型冠狀病毒是一種迅速蔓延并在最糟糕的時刻襲擊我們的流行病,因為我們倉位向長期傾斜,以便我們能夠利用金融/經濟體系的流動性,利率水平相比其它資產的預期回報率偏低,以及沒有經濟下滑的即刻跡象(雖然我們確實擔心經濟低迷會是什么樣子,因為存在財富、政治和地緣政治差距和沖突,使得央行在此期間缺乏刺激經濟的能力)。”

而近日在CNBC采訪中,達里奧則指出,“在我們有生之年從未發生過的事情……我們面臨的是一場危機。”“我們現在估計,在美國,公司層面的損失大約在4萬億美元左右,全球大概有12萬億美元。”截至2019年底,美國國內生產總值(GDP)超過21萬億美元。這意味著,該預計顯示,本次危機將為全球企業帶來約折合美國GDP的一半的經濟損失。

索羅斯也在減少空頭頭寸

與此同時,索羅斯基金管理公司(SorosFundManagement)的英國對沖基金部門SFMUKManagement在過去一個月中已大幅減少了在英國公司的凈空頭頭寸。

眾所周知,喬治?索羅斯(GeorgeSoros)在1992年9月的“黑色星期三”期間做空了英鎊,據報道,這給索羅斯帶來了10億英鎊的收益。但根據BreakoutPoint的另一項研究,自2月24日以來,SFMUKManagement已將其凈空頭頭寸減少了75%以上。

索羅斯基金管理公司的發言人表示,公司沒有任何需要補充的。

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